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By Husayn Husayn Shihata, Abd Al-Sattar Abu Ghuddah

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Vor der Verringerung der Tick Size der NASDAQ haben einige Marktteilnehmer das Isländische System genutzt, um dort die Quotes der NASDAQ zu unterbieten und damit in Summe profitabel agieren zu können. Nach der Verringerung der Tick Size in den USA sind diese Gewinnmöglichkeiten fast gänzlich verschwunden. Als Zusammenfassung ergibt sich durch die individuelle Ausgestaltung des jeweiligen Orderbuchs für ein Wertpapier, das an unterschiedlichen Handelsplätzen in einem offenen Orderbuch gehandelt wird, ein Einfluss auf die: x x x x Höhe der durchschnittlichen Geld-Brief-Spanne, impliziten Transaktionskosten, strategische Orderplazierung und das Orderbuchverhalten, Marktbreite und Markttiefe.

Eine Darstellung dieses Forschungszweiges erfolgt im folgenden Kapitel. 36 Im Gegensatz zur Erholungsfähigkeit wird beim Kursreversal die Existenz eines Gleichgewichts nicht betrachtet. Vgl. 3 für eine Definition des Kursreversals. Einer der ersten, der das Kursreversal als Maß für den Markteinfluss einer Transaktion ansah, war SCHOLES (1972). 1 Deskriptive Arbeiten und Analysen von Anomalien des Orderbuchs Erste Untersuchungen vollelektronischer Computer Handelssysteme hatten zumeist nur einen deskriptiven Charakter.

Dies würde bedeuten, dass Market-Maker nach einem limitierten Kauf ihren Geldkurs deutlicher erhöhen, als sie nach einem limitierten Verkauf ihren Briefkurs verringern. Dies ist konsistent mit dem Modell der asymmetrischen Informationsverteilung, dass große Orders tendenziell von besser informierten Anlegern stammen, als kleine und das Käufer meist bessere Informationen besitzen als Verkäufer. Für die Untersuchung von limitierten Orders bietet sich die Tokyo Stock Exchange (TSE) an, die seit 1982 ein offenes Orderbuch besitzt.

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